Bigquant AI量化策略

ETF空中花园tick策略 | 年化收益率: 43.07% | 累计收益率: 23.94% | 最大回撤低于: 6.53% | BigQuant AI量化策略

策略在开盘后根据昨收盘价与当天价格设定上下轨，当价格突破上下轨时进行相应的买入或卖出，并在每日尾盘自动平仓以规避隔夜风险。

基于市场宽度的小市值择时策略 | 年化收益率: 29.1% | 累计收益率: 298.13% | 最大回撤低于: 28.06% | BigQuant AI量化策略

策略解读这是一个基于市场宽度的小市值择时策略

小市值4因子XGBoost | 年化收益率: 23.93% | 累计收益率: 158.42% | 最大回撤低于: 41.65% | BigQuant AI量化策略

本策略基于多因子打分框架，通过基本面和市场数据构建综合评分体系，实现每日数据驱动的量化选股。首先，选取沪深两市及北交所主板、科创板和创业板股票，且为正常交易状态、非ST、上市时间超过一年、市值低于50亿元、PE大于0的股票池。然后计算四个关键因子排名：流通市值（越小越优）、净利润同比增长率、经营利润率及PB（越小越优），通过加权计算综合得分，选出得分最高的20只股票作为目标组合，持仓比例等权分配。策略每5个交易日调仓一次，全部买卖操作均在开盘价执行，交易成本设置为买入0.03%、卖出0....

多因子动量选股策略 | 年化收益率: 364.76% | 累计收益率: 6.94% | 最大回撤低于: 1.96% | BigQuant AI量化策略

本策略基于基本面和技术面相结合的多因子选股模型，聚焦沪深两市主板、创业板、科创板及多个重要指数成分股，剔除风险警示及停牌股票。核心选股逻辑利用成交量环比增长（近5日成交量较前5日增长超过7%）、近3日累计涨幅（0%-17%区间）、5日涨幅斜率排名前20%等动量指标筛选股票，结合60日均线贴近度作为趋势确认因子。选股后依据市值得分进行排序，选取前5只标的组成投资组合，持仓比例均等分配。策略采用日频调仓，默认每5个交易日调仓一次，确保组合动态调整以捕捉市场短期趋势。交易手续费采用固定单笔成本...

SharpeRanker风险调整优选ETF策略 | 年化收益率: 19.59% | 累计收益率: 524.75% | 最大回撤低于: 23.61% | BigQuant AI量化策略

从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。

小盘股蓝筹股混合策略 | 年化收益率: 27.69% | 累计收益率: 195.54% | 最大回撤低于: 11.92% | BigQuant AI量化策略

持有小盘股和蓝筹股，避免过度风格暴露，保证收益的同时减少风险

低市值精选轮动策略50CYMZ | 年化收益率: 42.34% | 累计收益率: 176.53% | 最大回撤低于: 34.22% | BigQuant AI量化策略

本策略以A股市场为基础，核心思想是通过多层筛选机制精选低市值股票进行等权配置，实现价值低估的资产配置。首先，基础选股模块剔除停牌股票，确保流动性；其次，构建评分模型，以总市值作为打分依据，同时过滤破净、ST股、风险警示及上市时间少于252天的股票，保证选股质量和风险控制。选股结果中，策略按总市值升序排序，选取前10只股票进行等权持仓，分散风险。调仓频率为每5个交易日一次，采用日频数据，开盘价执行买卖操作。风险控制方面，通过排除异常标的和等权分散持仓，有效降低个股风险冲击。策�...

小市值精选等权策略50CYMZ | 年化收益率: 18.3% | 累计收益率: 147.64% | 最大回撤低于: 35.11% | BigQuant AI量化策略

本策略基于沪深主板和创业板市场，结合多主要指数成分股，剔除停牌及ST标的，采用流通市值作为核心打分因子，优先选取小市值股票（市值升序排序）。选股逻辑筛选出符合基本面要求（如市盈率正值、上市时间超过一年）的标的，并从中等权配置50只股票，构建组合持仓，总仓位100%。调仓频率为每5个交易日一次，交易时间为开盘价执行买卖操作。策略以沪深300指数作为基准，采用日频回测，启动资金50万元。风险控制方面，剔除异常标的且通过设定固定持股数量和等权配比分散个股风险，结合手续费模型控制交易成本�...

市值低估均衡轮动50CYMZ | 年化收益率: 15.39% | 累计收益率: 126.82% | 最大回撤低于: 31.78% | BigQuant AI量化策略

本策略基于沪深主板及创业板股票池，剔除科创板、ST及停牌股票，结合行业和指数成分进行初筛。以总市值作为排序因子，选取市值较低（小盘股）且基本面优良（净利润同比增长、营业收入同比增长、合理市盈率、市净率、无停牌且上市时间超过90天）股票，构建50只等权持仓组合。策略采用5个交易日一调仓的日频回测方式，开盘价成交，持仓比例动态调整至目标仓位。手续费设定为买入万分之三，卖出万分之一点三加最低5元手续费。通过低市值优质股票的均衡持有与定期轮动，挖掘潜在成长机会，力求在控制风险的同�...

破净低价小盘股多因子选股 | 年化收益率: 28.9% | 累计收益率: 140.95% | 最大回撤低于: 41.79% | BigQuant AI量化策略

本策略聚焦于中国A股市场中的破净股（市净率PB<1），结合价格和市值区间筛选低价且中小市值股票，具体选股条件包括：收盘价介于3元至10元之间，总市值介于5亿元至100亿元之间，且满足无ST、无风险警示、正常交易且上市时间超过一年。进一步通过20日均成交额过滤流动性较差的标的，剔除成交额低于4千万的个股。为防止行业集中度过高，策略限制每个申万一级行业最多持仓3只股票，且优先选择市值较小的标的。最终从全市场中按总市值升序选取5只股票构建等权组合。调仓周期为每15个交易日一次，调仓时按照最新筛选�...

破净多因子精选 | 年化收益率: 9.88% | 累计收益率: 38.61% | 最大回撤低于: 38.18% | BigQuant AI量化策略

本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策�...

破净资金流出低位选股 | 年化收益率: 22.65% | 累计收益率: 102.87% | 最大回撤低于: 29.73% | BigQuant AI量化策略

本策略核心思想是挖掘破净（市净率PB小于1）且处于低位回暖阶段的优质股票，通过结合主力资金流动和行业分散控制风险。选股逻辑首先筛选上市超过一年、无风险警示且未停牌的破净股票，剔除ST及风险警示股票。其次，筛选过去20日主力资金净流入大于0且股价低于120日均线的股票，锁定资金流入且处于相对低位的股票。然后，从全市场中剔除资金明显流出的后30%股票，以规避资金持续外流的个股。进一步按照行业划分，每个行业选取市值较小的最多3只股票，确保行业分散。最终每日选出市值最小的10只股票作为持仓标�...

超跌主力流入选股 | 年化收益率: 12.23% | 累计收益率: 49.13% | 最大回撤低于: 34.2% | BigQuant AI量化策略

本策略聚焦市净率低于1且近60日累计跌幅超过15%的超跌股票，同时要求近5日主力资金净流入为正，体现资金关注度。选股时优先考虑总市值较小的个股，并限制每个申万一级行业最多持有3只股票，以分散行业风险。组合最多持有10只股票，持仓期限最长5天，采用5日调仓频率，快速响应市场变化。交易成本按每笔订单计费，策略通过定期调仓和持仓天数限制实现风险控制，适合A股市场日频量化交易，旨在捕捉主力资金介入的超跌反弹机会，提升收益稳定性。

破净股+股东收缩选股 | 年化收益率: 44.24% | 累计收益率: 255.77% | 最大回撤低于: 39.64% | BigQuant AI量化策略

本策略基于价值投资理念，选取PB（市净率）低于1且股东户数持续减少的股票，挖掘被市场低估且股东稳定性的优质标的。选股逻辑首先筛选非ST且无风险警示、未停牌且上市时间超过一年（252个交易日）的股票，确保基本面质量和流动性。通过SQL提取符合破净且股东户数减少条件的股票，并按照申万一级行业限制单行业持仓最多3只，避免行业集中风险。最终从全市场中按总市值从小到大选取10只股票构建组合，体现小市值价值股偏好。策略每5个交易日调仓一次，采用等权重配置，保持组合稳定性与及时调整。交易成本设置�...

行业均衡破净选股 - 单一行业限制30% | 年化收益率: 53.1% | 累计收益率: 337.32% | 最大回撤低于: 37.86% | BigQuant AI量化策略

本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%�...

破净小市值轮动 | 年化收益率: 52.58% | 累计收益率: 332.21% | 最大回撤低于: 37.86% | BigQuant AI量化策略

本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。

风险平价全天候策略 | 年化收益率: 5.89% | 累计收益率: 93.97% | 最大回撤低于: 4.64% | BigQuant AI量化策略

策略解读这是一个基于桥水全天候策略理念的风险平价(Risk Parity)策略：核心逻辑 1. 资产类别配置：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. 风险度量：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. 权重分配：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. 调仓条件：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置

基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略 | 年化收益率: 83.38% | 累计收益率: 42.09% | 最大回撤低于: 10.53% | BigQuant AI量化策略

该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。

市值低估精选三板块股票 | 年化收益率: 27.24% | 累计收益率: 100.19% | 最大回撤低于: 45.13% | BigQuant AI量化策略

本策略基于中国三大主要交易板块（主板、科创板、创业板）及多个重要指数成分股构建股票池，过滤停牌和ST股票，确保标的质量。以流通市值为核心打分指标，选取市值较小且基本面稳定（PE正值、连续上市超过一年）的股票作为投资标的，体现低市值潜力股的投资理念。每个调仓周期从符合条件的股票中按市值升序排序，选取排名前三的股票等权配置，仓位总和为100%。调仓频率为每5个交易日一次，交易于开盘价执行，持仓结构动态调整以跟踪最新信号，卖出不符合条件的持仓。风险控制方面，通过剔除停牌和ST股票，�...

增强版双阈动量ETF狙击策略 | 年化收益率: 35.04% | 累计收益率: 182.75% | 最大回撤低于: 19.51% | BigQuant AI量化策略

该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。