量化投资夏季沙龙会议概要 [page::1]

• 会议时间地点：2025年9月23日，上海紫竹国际大厦7楼VIP会议室

- 主要议题涵盖：
- 大模型重构二级市场投研
- 基于海外投资大师智能体构建A股挖票框架
- 指数择时新框架及全流程信号生成
- 基于TimeMixer改进的选股因子及ETF轮动策略
- 行业主题ETF轮动策略研究

• 讲者均为国金证券金融工程团队成员，具有丰富量化策略研发经验[page::1]

量化投资夏季沙龙【上海站】会议材料详尽分析报告

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一、元数据与概览

• 报告标题： 量化投资夏季沙龙【上海站】

- 发布机构： 国金证券金融工程团队

• 发布日期： 2025年9月19日12:16（上海时区）

- 主题： 量化投资相关最新研究与策略分享，聚焦智能体挖票框架、择时策略、ETF轮动等

• 形式： 线下沙龙会议通知与议程介绍

- 地点及时间： 2025年9月23日，上海紫竹国际大厦7楼VIP会议室

• 目标受众： 量化投资研究员、金融工程相关从业人员、专业投资者

核心信息概括

本材料主要是对即将召开的“量化投资夏季沙龙（上海站）”会议的正式通知和议程介绍。国金证券金融工程团队将展示其最新量化策略研究成果，具体涵盖智能体挖票框架构建、全流程择时策略、ETF轮动策略等内容。会议旨在为量化研究人员提供一个深度交流的平台，分享前沿技术和实证研究，促进学术界与产业界的互动。

本次沙龙侧重展示团队最新的量化策略框架与实操思路，体现了国金券商在金融工程及量化投资领域的技术积累和创新应用能力。会议的议程安排紧密，涵盖多个具有行业领先意义的专题报告，显示团队研究的深度和广度。

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二、逐节深度解读

1. 引言页（page 0）

• 介绍沙龙主办方及时间，确认本次活动由国金金融工程团队主导，时间为2025年9月19日发布，上海作为活动举办地，体现国金在华东地区金融工程领域布局。该页为封面式引入，无具体策略内容。[page::0]

2. 会议议程介绍（page 1）

• 主题关键词： “智能体挖票框架”、“全流程择时策略”、“ETF轮动”

- 时间与地址： 2025年9月23日，上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦7楼VIP会议室

• 详细议程分析：

| 时间 | 议题 | 主讲人 | 职务 |
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| 15:00 | 现场签到 | | |
| 15:30-15:45| 大模型重构二级市场投研 | 高智威 | 国金证券金融工程首席分析师 |
| 15:45-16:15| 基于海外投资大师智能体构建A股挖票框架 | 赵妍 | 国金证券金融工程研究员 |
| 16:15-16:45| 指数择时新框架——初始指标到优选信号的全流程生成器 | 胡正阳 | 国金证券金融工程研究员 |
| 16:45-17:15| 基于TimeMixer改进的选股因子到ETF轮动策略 | 陶杨 | 国金证券金融工程研究员 |
| 17:15-17:45| 基于申报信息的行业主题ETF轮动策略 | 聂博洋 | 国金证券金融工程研究员 |

• 议程解读：

- 会议围绕量化投资的核心环节，从“二级市场投研”到“智能体挖票框架”的构建，以及“指标信号的生成”、“选股因子改进”，最终落脚于“ETF轮动策略”，体现了研究的系统性和逻辑链条完整性。
- 各报告时间适中，保证内容的深入阐述与交流。
- 主讲阵容由团队首席分析师及多位研究员组成，保证技术含量和研究深度。
- 其中“基于海外投资大师智能体构建挖票框架”暗示了跨市场或跨策略的创新，显示试图借鉴成熟市场先进经验以提升A股量化策略的竞争力。
- “TimeMixer”作为模型或框架名被强调，提示团队使用最新深度学习或时间序列混合技术改进因子构建和信号生成。
- “指数择时新框架”和“申报信息的行业主题ETF轮动”则关注市场时机选择及主题投资，契合当前量化市场热点。

• 注意事项

- 会议议程底部强调时间安排为计划性质，具体以现场为准，反映议程的灵活调整可能。
- 报名需联系国金金融工程团队或对应销售，表明此次会议可能有部分邀请性质或限定专业参与者。

• 议程图片解读：

该图片清晰列示了上述时间线及议题，采用纵向时间轴设计，颜色简洁明了，有助于参会人员快速了解当天活动安排。[page::1]

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三、图表深度解读

• 仅有一张图表，即会议议程时间轴图像。该图表的主要作用为：

- 直观展示会议的时间节点及每个主题发言的先后顺序。
- 方便参与者按时间安排合理调度时间，提升会议体验。
- 图表本身无复杂数值，仅作排期展示，视觉设计简洁专业。
- 图中字体清晰，议题名称突出，适合会议推广及对外发布使用。

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四、估值分析

• 本报告为会议通知及议程说明，未涉及估值相关内容，无估值模型、目标价或倍数分析。

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五、风险因素评估

• 报告本身不包含对风险因素的讨论，但从议程主题可以隐约推断，涉及模型构建和策略应用的风险点可能包括：

- 智能体模型及机器学习框架在不同市场环境适用性的风险。
- 海外成熟投资策略迁移至A股的适配问题。
- 因子选股及ETF轮动策略的时效性和稳定性风险。

• 不过，报告未明确提及此类风险，也无缓解策略说明，因此外部读者需基于技术框架谨慎对待策略推广的适用限制。

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六、批判性视角与细微差别

• 报告内容极为简略，仅为会议通知与议程介绍，缺乏实质投资逻辑阐述和数据支持。

- 由于会议内容为“智能体挖票框架”等较前沿的量化技术，无具体的模型结构、算法细节披露，投资者和研究人员难以直接评估策略的有效性。

• “基于海外投资大师智能体构建挖票框架”一节可能有夸大外部模型适用性的倾向，实际A股市场特点与海外市场差异较大，存在较大调整和风险。

- “TimeMixer”作为核心技术概念，未在本材料中进行介绍或解释，外界理解和复制难度较大，建议关注后续更详细的技术报告或论文。

• 由于仅提供会议日程和时间节点，尚无法判断研讨内容深度、实用性及市场影响力，仍需等待完整报告或会议纪要。

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七、结论性综合

本报告作为“量化投资夏季沙龙【上海站】”的官方会议通知和议程介绍，为量化投资领域从业者提供了一个技术交流机会。国金证券金融工程团队主导的本次沙龙涵盖了当前量化投资的多个重点方向，包括智能体构建、择时信号生成、选股因子优化以及ETF行业轮动策略，内容安排体现出较强的系统性和技术创新性。

虽未披露具体投资模型和实操数据，但通过会议议程可见，团队重点应用了人工智能和深度学习最新技术，如基于“TimeMixer”的因子改进方法，及借鉴海外投资大师经验构建本土化挖票框架，显示对量化策略智能化和市场适应性的高度关注。

图表（会议议程时间轴）简洁明了，强化会议结构理解，体现了严谨组织和专业态度。

整体而言，该会议体现了国金证券金融工程团队致力于推动量化投资技术深入发展的决心，同时也显露出对跨市场经验融合与智能化技术应用的浓厚兴趣。尽管详细技术内容尚未公布，参会者可期待获得前沿量化策略思想的启发及实操经验分享。

本材料适合作为量化投资从业人员关注最新行业动态、技术交流和策略验证的重要参考，建议后续跟进详细研究报告或会议录音文字整理，以获取更全面的技术和投资洞见。[page::0,1]

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附录

• 会议议程图像链接（便于快速回顾）：

报告