因子分析

因子分析是一种在金融领域广泛应用的统计分析工具。其核心目标是从大量的金融数据中，识别和提取出主要的、潜在的驱动因子，这些因子能够解释资产价格变动的大部分原因。通过这种方法，投资者可以更准确地理解市场动态，预测未来趋势，以及优化投资策略。具体来说，在金融市场，资产价格的变动通常受到众多因素的共同影响，包括但不限于宏观经济状况、市场利率、政策因素等。这些因素之间的关系复杂且多变，使得直接分析和预测价格走势变得困难。因子分析则能够将这些复杂的关系简化为少数几个关键因子，每个因子都代表了某种潜在的市场驱动力。通过这种方式，投资者可以更加高效地监控市场动态，因为只需要关注这几个关键因子，而不是大量的原始数据。此外，因子分析还可以用于评估投资组合的风险和回报特征，帮助投资者做出更加理性的投资决策。总的来说，因子分析在金融领域提供了一种有效的方法，将复杂的市场行为简化为可理解和可预测的模式，从而增强了投资者的决策能力。

【平台使用】回测成功但模拟无信号

回测成功，但是提交模拟却没信号产生

当我使用 m_sum(turn,250) AS score作为因子时，回测是成功的，然而提交模拟后却没有信号产生，而这在12月份之前是正常的，也就是说12月份之前模拟信号会产生，但之后就没有信号了。于是我换了另一个float_market_cap AS score作为因子，回测和提交模拟都是成功的。请问是什么原因导致回测成功而模拟不成功呢？

[https://bigquant.com/codesharev3/6d69a0b5-38fe-4693-abea-50f390143a30](https://bigquant.com/codesharev3

更新时间：2024-12-24 07:47

因子分析代码_matplotlib版本

\nhttps://bigquant.com/codesharev3/84627f61-5e0a-4902-910f-9a344b98c031

更新时间：2024-12-13 01:49

多因子风险模型

https://bigquant.com/codesharev2/a73609db-6607-4078-920b-7975d79bbf15

更新时间：2024-12-09 06:15

新版因子实现

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

老版因子	新版因子	字段描述
adjust_factor_*	当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adjust_factor, i)，i为滞后期数	第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20
amount_*	当期值: amount\n滞后值: m_lag(amount, i)，i为滞后期数	第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. 120

更新时间：2024-12-06 03:36

【平台使用】因子看板中因子1年收益率不一致

这是在因子排名那里显示的收益率

这是点击单个因子进去看的收益率

更新时间：2024-12-06 01:39

【代码报错】Error: Binder Error: Ambiguous reference to column name "close"

给可视化AI策略加一个简单的因子“close”运行报错

/如题，请工程师们解答一下/

更新时间：2024-11-11 10:39

【代码报错】ValueError: NaTType does not support strftime

因子分析框架运行问题

当我运行以下因子分析框架代码的时候，总是出现一个问题，即：ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[6], line 1 ----> 1 alpha_instance = AlphaMiner(params=params, factor_data=factor_data) **[2](vscode-

更新时间：2024-11-11 02:32