风险管理

一个小小的需求：可以提供十年期国债收益率和社融数据吗？

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用同花顺看 当时是没有除权和其他情况在的 麻烦看一下

如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？

平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？

https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work

策略名称

小市值策略，在所有组合下

策略思路

每天选取市值最小的前十名股票买入, 日频调仓.

股票池筛选

在A股股票过滤模块中，注意模块插入位置

1. 剔除st股和退市股票;
2. 中证1000指数

在输入特征列表模块中

1. 30日涨幅小于10% volatility_30_0
2. 剔除次新股(上市时间>365天); list_days_0>360
3. 换手排名<=0.5 rank_turn_0<=0.5
4. 剔除涨跌停股票 price_limit_status_0==2
5. 从市盈率大于0的股票池中作筛选 pe_ttm_

请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

如何把次日开盘数据加入策略？比如竞价金额，竞价成交量。开盘涨幅。

问题

麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？

策略

https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144

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新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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麻烦工程师小哥看一下

如题，想引入分红率作为因子，但不知道该从哪里下手

根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考

【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合

在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？

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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.

看到好多策略的择时是根据大盘的5日下跌来的，有时候想参考其他的，比如上证是否站上5日线，是否大盘均线交叉等等，由于摸索起来有点困难，希望有大神指导一下，怎么在回测时增加上面的处理，感谢！！！

上图为买入twap1 卖出为twap8时候的持仓比率

下图为买入open 卖出close时候的持仓比率 请问这是哪里的问题？

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=9b51f825-7d67-4158-a063

最好更细粒度的， 比如分钟级别。

好像没找到。 求例子。

https://bigquant.com/experimentshare/5c62736dd4bb44c9a4831181e1a00868

https://bigquant.com/experimentshare/4ab0171362fa44be981011ecf66a70f5

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请问有老师知道这种情况怎么解决吗？

https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d

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回测如何设置一次全仓买入一只股票

https://bigquant.com/codeshare/2e46587e-19ae-4b91-8bf7-6cb9e7da3f7b

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如标题