在做量化策略的这些年里，我常常遇到这样一个场景：策略在回测里表现得完美无缺，可一上线观察实时信号，竟然会有那么一点点偏差。

一开始，我总是怀疑是不是自己逻辑写错了，或者参数不够“贴合”。但多次排查后发现，有些偏差根本不是策略的问题，而是数据和运行环境在作怪。几秒钟的差异，长期累积下来，就会