在量化研究中，很多人都遇到过类似的情况：

同一套策略逻辑，参数完全一致，只是换了一个行情数据源，回测结果却出现了明显差异。有时是收益曲线变得更平滑，有时是胜率下降，有时甚至连交易次数都对不上。

这类问题经常会被简单地归因为“数据质量不一样”。但在实际研究中，真正展开对比之后会发现，差异并不总是来