龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强[策略分享]
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谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~
昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，我就差这个 就齐活了，养老生活，哈哈哈！！
贴一张实盘龙头战法的策略收益图镇楼--- 说过拟合的，酸的也好，运气也罢，反正我就是只赚了一点点，群里有大神干龙头是直接翻倍了。
今年我的收益还不错~不管是策略收益，还是实盘收益（322%）。上一年的天蝎座0.6资金流追涨策略也是接近了10倍。
也算是市场赏饭吃，时势造英雄吧。所以这里我也学习一下以前的前辈，给大家做一期免费的分享。
赚钱了就应该感恩市场，同时也感恩领路的前辈们，老师们，还有过去努力的自己。
投资是一项需要持之以恒投入精力的事业，感恩市场，也敬畏市场。我不觉得自己是最聪明的，
但是我的运气相对不错，
也算是天道酬勤。
酸我的，还有那些不怀好意的，就不要哔哔了，我也没空回你。
主要分享的是在 AI-量化训练营比赛中的 策略 中证150波段增强。
综合了大盘风控， 止盈止损，周期轮仓，还有择时交易的一个综合案例，大家可以参考一下。
蛮多朋友对我的比赛的策略开发思路也挺感兴趣的，我这边直接就干脆给大家分享一下开发的思路吧，也算回馈一下社区。
之前比赛，我采用了3个因子，就做出了这个夏普比率2.9的策略。持仓5只票，
做法也是相当简单。
我这边用过去几期的 meetup 的案例 做一个综合应用 ，来给大家展示一下如何做一个综合策略
波段趋势投资策略。
**核心思路：**其实就是寻找过去那些绩优股和优质蓝筹股，做成一个股票池，给AI模型先人工划定一个范围。这样可以减少AI学习的噪音。相当于人工降噪，提高学习的精准度
大家不要被那么多框框吓住了
其实原理不复杂。
他只是用一个大盘的相对收益率做了一个标注。
为的是能找到那种大盘下跌，他不跌，而且非常抗跌的牛股和绩优股。
那就要找那些连续能够跑赢大盘风格的股票进行标记和学习。
你可以看到我的代码列表是有存在有大概100只股票的。其实AI要学习的就那么多。
当然您也可以加入更多的样本。
但是实际上，通过数据统计我们也知道，A股市场5000多家上市公司的股票，这十几年来真正能每年上涨的股票可能不到1%，所以AI真正需要学习的样本是很少的。有可能学太多还会学歪了~学歪了就容易过拟合。
然后这个时候有人会问，你这么少的样本难道不会欠拟合麽？ ----其实如果你观察过数据集，你就会知道，就算我只有几十个股票的样本，接近十年的训练数据也有几万条数据给AI提供训练，这么庞大的训练量，对一般的机器学习模型来说，要拟合一种风格的市场行情，其实已经足够了。如果真的有欠拟合，那这个您也可以想办法去改进，当然我这里只是抛砖引玉，如果您有更好的想法欢迎跟我交流。
至于测试集这里，我大概拉了200只股票进来，其实就是中证150，还有一些好的蓝筹。这也是一种传统量化的指数增强思路。
因为我们平常做价值投资也好，或者做波段也好。
其实真正关键的在选股。毕竟A股市场适合做价投的公司，其实来来来去去就那么几家。
选出好的股票，在一个相对较为安全的环境内做波段增强，其实是一种非常常见的思路。
先人工筛选一轮股票，再通过AI算法总结适合做择时的规律，相当于把择时交给AI，做了一个小型的指数增强。
最后面的回测情况也不错：18年开始 到现在也有综合80%的年化收益，而且回撤不超过20%
如果您有更好的思路，欢迎跟我交流，改进。
有朋友说追高太可怕了…………我也觉得是这样。所以又做了几个低吸回踩反弹的策略。
回测效果还不错，我就先养着看看效果，如果稳定的话，我会考虑开放订阅的。
欢迎实盘交流，实盘GZH：A谷交易猿
VX：silvio20140409
源码链接：
https://bigquant.com/experimentshare/7ab6de8cdc0f4683a87f6314712a8d19
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