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由small_q创建，最终由small_q更新于2022-12-06 14:42 被浏览 428 用户

模型板块包含了AI算法模型，多因子模型等一些研究内容。

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多因子模型投资策略风险管理资产定价数据分析

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利用统计和机器学习技术进行股票价格预测原理解析：Black-Litterman模型研究系列-华西证券-20200812 因子择时在风险控制模型中的应用-海通证券-20180321 人工智能：揭秘微软AI量化研究华泰证券-202201 构造多空股票投资组合：一种新的排序学习算法桑土之防：结构化多因子风险模型-华泰证券-20190612 HMM 模型择时及配置策略-华西证券-20210909 深度研究：Brinson绩效归因模型原理与实践-华泰证券-20210221 因子筛选与投资组合构建招商证券_20181023_引入高阶矩改进马科维茨组合表现-华泰证券-20200525 债券基金评价体系及基于调整的Campisi模型的业绩归因 QIML Insight：基于多源特征及机器学习的股票聚类模型揭开“逆周期因子”的神秘面纱海通证券_20180912_申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型——基本面与技术面的共振申万主动量化之通信行业景气度——宏观、供需及上市公司维度通信行业景气度研究申万宏源20181026 基于多种风险溢价的配置组合构建，通过模型设计获得风格与策略等风险溢价-华泰证券-20200519 转移熵：量化非线性因果关系的有力工具利用Fama-French五因子模型的alpha进行行业轮动 Table_Title 再探西蒙斯投资之道：基于隐马尔科夫模型的选股策略研究广发证券_20180905 【华泰金工林晓明团队】强化学习初探与DQN择时深度学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20180122 机器学习模型在因子选股上的比较分析-20190512-广发证券 BL模型的泛化扩展，熵池模型之理论篇-国盛证券-20200318 多维结构化成长价值轮动模型-兴业证券-20220805 耦合振子同步的藏本模型-华泰证券-20200528 基于Probit模型的2018年度高送转预测天风证券 20181215 东方机器选股模型Ver1.0-东方证券-20161107 Two Sigma：高频数据的机器学习模型的例子监督学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20170727 利用低风险现象增强Black-Litterman 模型：来自韩国市场的证据 AI算法研究 FactorVAE：基于变分自编码器的动态因子模型 BL模型的改进与应用探讨-中信证券-20200520 大小盘风格择时与投资运用-东方证券-20190530 CAPM 的一小段历史通过VaR Black-Litterman模型构建FOF投资绝对收益组合波动率模型以及波动率的程式化特征实证风险平价性质深入探究-东北证券20180928 通过风险平价与Black-Litterman打造稳定收益组合-方正证券-20191202 通过LSTM-CNN模型，用相同数据的不同表示形式预测股价基于股价大幅波动的另类选股因子研究兴业证券20180904 基于市场定价偏差的基金经理择时能力评价模型 MSCI-机器学习各模型性能比较：树模型、随机森林、神经网络与22个因子有效性新闻流与股价跳跃、图数据应用综述、机器学习与有效前沿机器学习时代，随机过程的数学知识还重要吗？无监督学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20171127 机器学习流程和算法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20180207 多因子模型研究行业分层轮动模型天风证券 20181227 机器学习发展历程与量化投资的展望 20220805-东北证券机器学习因子：在线性因子模型中捕获非线性-德邦证券-20210917 Barra模型进阶：多因子模型风险预测机器学习驱动的基本面量化投资 Robeco荷宝：使用机器学习预测股票崩盘风险线性高效简化版冲击成本模型-东方证券-20161021 动态情景Alpha模型再思考-东方证券-20170217 基于CCK模型的股票市场羊群效应研究国泰君安_20181128_抽丝剥茧去芜存菁:水晶球择时模型之 3.0 兴业证券20180926 债券基金的仓位估测模型研究海通证券_20180309_深度时序模型的嵌入时间表达申万主动量化之基本面择时模型——基于估值、情绪及流动性指标的市场底部分析申万宏源_20180807_量化模型与宏观逻辑的碰撞-光大证券-20200424 通过风险平价与Black-Litterman打造稳定收益组合-方正证券-20191202 养老目标驱动的多期博弈均衡模型华泰证券_20180620_巧用均线：趋势跟踪新视角申万宏源_20180518_Robeco：使用机器学习发现被错误定价的股票如何基于因子维度，构建股票市场中性策略评价模型-华宝证券-20221130 基于市场定价偏差的基金经理择时能力评价模型 A股市场机器学习多因子模型实证如何通过动态协方差矩阵估计增强组合表现？用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息因子择时在风险控制模型中的应用海通证券_20180321_申万主动量化之彼得林奇选股模型A股实证研究——彼得林奇六大公司分类法申万宏源_20180823_HMM模型择时及配置策略

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