【指标定制】如何构建行业涨速因子？

由bqkzh1gu创建，最终由small_q更新于2024-12-16 08:41 被浏览 20 用户

请老师帮忙拼一个行业涨速的因子

我是想把这个短期动量策略先选出5个票，

再用行业张涨速进行排序（就用一级行业或者二级行业就行），选排名第1 的股票—— 这一步不会实现，请老师帮忙

https://bigquant.com/codesharev3/35f004fc-fd28-4f82-b459-2e741fa95780

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平台预计算因子表里面已经为每只股票每天对应的申万一级行业指数的收盘价，具体参考下表：
import dai
df = dai.query("SELECT date, instrument, sw_level1_close / m_lag(sw_level1_close, 1) - 1 as industry_reuturn FROM cn_stock_prefactors", filters={"date": ["2024-11-01", "2024-12-16"]}).df()
df

{link}