Liujunze_部分作业
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作业1：\n1）测试筛选策略不同时期的风格是否会有变化？
结论：有变化。
实验变量：策略采用一个小市值因子 c_pct_rank(total_market_cap)，对比的是市场风格-市值收益率。
结果发现：策略在2020年1月至2025年8月，整体与市值因子相关系数最大，其次是beta和流动性。
阶段分析：
2020年1月-2021年2月：市场风格-市值收益率上升阶段：策略与市值因子相关系数降低，beta和流动性系数上升，其他无明显变化。
2021年2月-2024年1月：市场风格-市值收益率下降阶段：策略与beta因子相关降低，其他无明显变化。
2024年1月-2025年8月：市场风格-市值收益率下降阶段：策略与市值、beta因子相关系数上升，流动性系数降低，其他无明显变化。
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\n2）测试机器学习策略不同时期的风格是否会有变化？(加入多个因子)
结论：风格有变化。各时期与整体差不多，各时期主要是市值、beta变化较大。
2.风格轮动框架搭建
1）根据提示补足代码
2）完成自定义3个策略进行风格轮动
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