策略分享-基于高频动量突破的ETF择时策略
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0. 策略名词解释：
（1）突破因子（Breakout）：
- 上突破信号：
- 下突破信号：
其中 H和 L 分别为过去 Lb分钟最高价和最低价，MA 为均线。
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1. 筛选标的
策略交易标的严格限定为创业板ETF：
- 首选标的：159915.SZ
- 备选标的：159949.SZ
逻辑：
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2. 因子分析
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动量因子：
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突破因子：
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波动率因子：
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总评分：
若 St>0则考虑买入。
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3.调仓与止损规则
- 止损：
- 止盈：
- 最小持仓时间：
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4.仓位分配公式
由于策略聚焦单标的：
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5. 交易成本与滑点
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6 历史数据回测
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7 策略链接
https://bigquant.com/square/ai/00ae6870-f009-5b31-4f98-023f9bc40628