基本面量化选股周报：市场震荡回调，组合本周表现各异 华泰证券_20180318_
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摘要
市场震荡回调，组合本周表现各异本周，华泰高股息率模型获得绝对收益-1.04%；低市收率模型获得绝对收益-1.90%；相对市盈率模型获得绝对收益-0.03%；沪深300指数涨幅为；中证500指数涨幅为-0.98%。市场震荡回调，华泰基本面量化选股模型本周表现各异，其中：相对市盈率模型跌幅最小，高股息率模型跌幅次之，低市收率模型跌幅最大。 高股息率选股策略：绝对收益-1.04%，相对沪深300超额收益本周（2018-03-09至2018-03-16）组合获得绝对收益-1.04%，以沪深300指数为基准的超额收益为0.23%，以中证500指数为基准的超额收益为，最大回撤为1.60%。组合的日胜率为60.00%（以沪深300为基准）、60.00%（以中证500为基准），最高单日超额收益率为0.71%（以沪深300为基准）、0.33%（以中证500为基准）。组合本周绝对收益为负，对冲沪深300指数超额收益为正，胜率大于50%；对冲中证500指数超额收益为负，胜率大于50%。 低市收率选股策略：绝对收益-1.90%，相对沪深300超额收益本周（2018-03-09至2018-03-16）组合获得绝对收益-1.90%，以沪深300指数为基准的超额收益为-0.63%，以中证500指数为基准的超额收益为，最大回撤为2.40%。组合的日胜率为60.00%（以沪深300为基准）、60.00%（以中证500为基准），最高单日超额收益率为0.47%（以沪深300为基准）、0.18%（以中证500为基准）。组合本周绝对收益为负，对冲沪深300指数超额收益为负，胜率大于50%；对冲中证500指数超额收益为负，胜率大于50%。 相对市盈率选股策略：绝对收益-0.03%，相对沪深300超额收益本周（2018-03-09至2018-03-16）组合获得绝对收益-0.03%，以沪深300指数为基准的超额收益为1.25%，以中证500指数为基准的超额收益为，最大回撤为1.52%。组合的日胜率为60.00%（以沪深300为基准）、80.00%（以中证500为基准），最高单日超额收益率1.05%（以沪深300为基准）、0.48%（以中证500为基准）。组合本周绝对收益为负，对冲沪深300指数超额收益为正，胜率大于50%；对冲中证500指数超额收益为正，胜率大于50%。 风险提示：本模型是价值型选股模型，如果市场风格持续偏向主题投资导向，模型可能跑不赢市场。
正文
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