缓步上涨选股策略

由bq93t66l创建，最终由bq93t66l更新于2026-04-01 06:16 被浏览 19 用户

策略概览

本策略通过筛选近两周内稳定上涨的股票，再通过换手率和振幅因子筛选出相对低波的股票。

策略广场链接：https://bigquant.com/square/ai/8c36995c-253e-ab50-9b33-88921adc6a92

开发思路

观察和假设

假设出现连续低波上涨的股票，后续仍会上涨。

选股要求：

1. 连续上涨。
2. 关注度相对不高

希望存在动量的同时，规避大涨后反转风险。

思考：

1. 如何选出稳步上涨的形态？
2. 如何避免上涨波动过大的股票？

方案：

1. 用计算夏普比的方法计算涨跌幅
2. 选择相对低换手率和相对低平均振幅

接下来的就是验证。。。

结果

2021年至今实现269.85%的累计收益。

策略参数配置

股票池：沪深三板 —— 主板，创业板，科创板

持股数量：5只

调仓周期：20日

先验约束：非st，非停牌

因子

1. 10日类夏普涨跌幅>1
2. 60日均值换手率反转因子
3. 10日振幅均值反转因子

总结

本策略成功结合动量和反转因子并避免直接加权因子带来的冲突或权重问题。动量因子用于股票空间的约束，反转因子实现子空间内的选股并一定程度上规避高位反转风险，候选股具备相对较大的动量延续可能性。在过去5年多时间内，实现胜率62.09%，盈亏比1.81，累计收益269.85%，最大回撤14%。

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