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【策略构建】历史数据向前取的天数的问题

由bql6ik9f创建,最终由xiaoshao 被浏览 14 用户

历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,

当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策略收益

太奇怪了\n

https://bigquant.com/codesharev3/92fcd019-ffeb-4206-ad65-af95caf3f183

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数据分析
评论
  • 可以在不同参数下,查看最后算出来的数据是否完全一致,不一致就可能导致回测结果不同。拿一天的数据看下为什么导致数据不一致的
  • 正常来说应该要一致的,不一致,都不是什么问题,谁还敢做回测
  • 这个250天是交易日,对应的自然日肯定大于250天。使用不同的参数会细微影响到选股的结果。为了保证一致性,你可以把 向前取数据天数 写大一点,比如600啥的
  • 如果你要保证完全一致,可以将第二个模块的参数 (去除缺失值参数的选项)不勾选,这样就完全一致了,这样调整后无论向前取多少天,结果都一致
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