股指期货周度方向交易策略
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绩效截图
我们先来看一个策略回测曲线，累计收益10.7%，总体是一个正收益系统的策略，需要注意，本次回测采用全部看多，有运气成分。
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交易规则
- 基于周度提前给出的每日操作方向进行交易
- 每日 10 点左右第一批建仓，14 点左右第二批加仓
- 尾盘强制平仓，不留隔夜仓
- 自动止损止盈，控制单笔亏损
- 方向切换时先平旧仓再开新仓
策略构建步骤
1、确定交易标的和回测时间
- 通过合约代码输入要交易的股指期货主力合约（如 IF2608.CFE）
- 通过起止日期输入回测的时间范围
- 通过方向字典配置每日多空方向（1 = 做多，-1 = 做空，0 = 休息）
2、获取历史价格数据
- 通过输入特征列表输入 close 因子，指定获取期货合约的收盘价
- 通过基础特征抽取模块获取期货日线价格数据
- 通过数据抽取模块按日期范围筛选回测数据
3、确定买卖原则
- 当日方向为做多时，买入开仓；方向为做空时，卖出开仓
- 第一批建仓后，若方向不变，次日进行第二批加仓
- 持仓亏损达到止损比例（默认 0.5%）时平仓止损
- 持仓盈利达到止盈比例（默认 1%）时平仓止盈
- 每日尾盘强制平仓，了结当日所有持仓
- 次日方向与当前持仓方向相反时，先平仓再按新方向开仓
4、模拟回测
- 通过 bigtrader 模块中的初始化函数定义交易手续费
- 通过 bigtrader 模块中的主函数 (handle_data 函数) 每日读取当日方向，按照买卖原则执行建仓 / 加仓 / 平仓操作
- 自动记录每笔交易的日期、方向、手数、价格、盈亏和操作原因
- 回测结束后自动统计总交易笔数、胜率、平均盈利、平均亏损、盈亏比和总盈亏
- 输出完整交易明细表格，便于复盘分析
源码
https://bigquant.com/codesharev3/c9bcca99-2f05-475e-aec0-5d8a11bce674
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