学界纵横系列：基于机器学习的日内波动率预测

由kyrie_fu创建，最终由kyrie_fu更新于2023-06-01 14:28 被浏览 109 用户

摘要

历史背景

长时间来，学界及业界开发了包括日内估计、GARCH、连续时间模型等近200-300种描述及预测波动率的模型。从交易信号到算法策略，这些模型为许多量化组合提供了极为重要的参考。

预测波动率的重要性

波动率模型为建立交易信号、算法策略、量化组合的分配都提供了重要参考。

波动率预测的难点

对于金融市场上不同类的资产，仅仅一类模型将很难给出一个有效的预测。我们需要对不同的资产标的针对性地使用不同种类的波动率模型来得到可靠的结果。

人工选择合适的模型是一个非常复杂且低效的方法。通过监督性学习算法，我们可以自动化这一过程。同时，通过对一些指标的监测，这个算法可以自动地修正其结果并给出相对准确的波动率预测。对基于波动率的量化模型而言，这个算法是非常有帮助的。