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因子平台因子收益问题

由bqmdug1n创建,最终由hxgre 被浏览 7 用户

复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。

因子平台网址:

https://bigquant.com/alpha/detail/alpha_vp_vstd_10



因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score DESC。



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  • 数据预处理,极值处理、中性化都会影响最后收益
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