因子平台因子收益问题
由bqmdug1n创建,最终由hxgre 被浏览 7 用户
复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。
复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。
老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。
因子平台网址:
https://bigquant.com/alpha/detail/alpha_vp_vstd_10
因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score DESC。
\