4月16日问题答疑
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提问：基于XGBoost滚动训练的策略，在相同数据、相同策略的情况下，回测结果也会不同，有时收益率相差很大。这是XGBoost算法本身的特性决定的吗？在这种随机性下，怎么评估策略的优劣性？实盘时能接受这种随机性吗？还是说需要增加某些机制，抑制这种随机性。
提问：请问同时使用的几个策略如果选股有重复，如何优化策略组合
提问：如果策略中某个风格对组合的风险大于对收益的贡献，这个风格如何处理，是不是就应该把这个风格剔除
提问：如果策略中某个风格对组合的风险大于对收益的贡献，这个风格如何处理，是不是就应该把这个风格剔除
提问：在进行实盘时候，老师说用超额收益来进行判定，能否具体展开详细讲解一下，如何判定策略失效没有？
提问：实盘的时候需要注意什么，比如实盘回撤超过了开发策略回测时候的回撤，这种情况怎么处理，哪些情况需要手动干预
提问：我之前是纯做技术分析，量价，支撑，压力这些。这些可被自动化么？ 比如用把成功的图形做成训练集给到模型学习，以后机器看图做策略
提问：能否使用机器学习从大量因子中通过分析和回测自动筛选出有效的因子？
提问：要验证策略长期稳定有效，回测时间段越长越好吗？有没有比较推荐的回测起始时间
提问：有没有批量生产因子的模版？
提问：请问一般来说，无代码基础的学员，从入营到能够魔改，并进行正向的实盘交易，一般的训练周期需要多久(几个月)？我211农学硕士，没有代码基础，仅有5年投资经验。第一周学习有所推进，但对后期的学习规划有些摸不到头脑。
提问：现有四千多个因子如何使用，还有很多高频因子如何使用？
提问：现有策略库这么多策略，包含线性和非线性的，如何筛选魔改用于实盘，曾经试过几个，实盘效果并不好
提问：AI模型选择也很多，这么多模型如何去选择？
提问：实盘跑了 一个月滚动训练，效果不是很好，另外曾经利用cowork进行了魔改，无论是增加或者改变因子或者改变训练周期等方式，实际回测结果却是下降的，不知道如何改进了，可以给出方向和思路吗
提问：策略中是否要控制回撤或风险，是不是要不同板块分层考虑，不集中买某一板块股票？
提问：后面的直播能不能多讲点期货策略？要表现好一点的期货策略。期货可以日内中、高频交易，所以也可以适当增加一点期货日内策略。
提问：后面的直播，能不能适当把全流程串一下，我看课程体系总体上其实有点分散，各讲各的。其实应该按照从挖掘因子，到因子评测，再到模型训练，再到把训练好的模型结合交易规则形成策略，再到上模拟盘验证，以及模拟盘期间你会重点关注哪些东西？如何改进？有哪些经验？然后到什么程度了就可以上实盘了？其实应该按照这种体系把课程再弄一弄，不然我现在看都是各个老师上来讲一节，都比较分散，有点不成体系。
答：我们计划在下半年做集中的连续直播讲课，把我们课程的体系全部串讲一遍，方便大家理解。前期请大家先按照课程学习，遇到问题群内提问。
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