研报复现：【方正金工】“花隐林间”因子构建及单因子选股回测

由bqnst8by创建，最终由bqnst8by更新于2026-01-03 16:03 被浏览 23 用户

研报的链接：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MDMyMjU0Ng==&mid=2247501017&idx=1&sn=8c9b124efdcb40f2a81cea5e886827d6&chksm=ce2aab44f95d22527831050de8de9f6cfdbf19e8355113975111e3ac769caed660b563c966a3&scene=21&poc_token=HMXHQmmj2HsnnTeJvYxeqKijzDNfFqrPNF744JzO
花隐林间因子由三个子因子：“朝没晨雾”因子、“午蔽古木”因子、“夜眠霜路”因子等权叠加而来，所以先分别计算三个因子，再叠加。
由于计算量比较大，又不能在sql里完成降频，所以整体计算比较慢。经过多次优化，用CPU多核并行跑，并叠加向量来计算，计算时间压缩到原来的10%。这样一年的数据差不多半小时能跑出，达到可接受范围。
从曲线看，24年一般般，分层不是很好，2025年的结果还不错。
第一次做高频转日频因子，难免存在bug，请同学们多多指教。