0818问题答疑
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问题： 1-pct_rank_by(date,active_buy_volume_proportion_large) as score3,这行代码前面1-是把成交量从大到小的排序，去掉1- 就是从小到大排序对吗？【邵守田】
回答：这是一个按日期进行横截面排序的算子，默认是升序排序(ascending:=false)，如果乘以-1 就是降序排序，等价于传入参数 ascending:=true
具体文档可以参考：DAI SQL 函数列表
问题：万老师第一节课布置的作业，将以下五个结果画在一张图表示没成功。【万笑宇】
list=[2,5,20,50,80,100]
for i in list:
run(i)
回答：
问题：希望安排时间介绍数据平台上各量化因子库的详细信息，现在很多因子不知道是什么意思，有什么作用，如何引用。比如ai因子cn_stock_factors_ai 【徐啸寅】
回答：
ai因子是使用机器学习加工的因子，我们使用deepalpha系列的数据特征训练了一个机器学习模型, 预测的对象是个股未来五日的收益率，所以这个取值可以认为是对未来五日收益率的一个预测。理论上因子值越大表示模型对该股越看好。
问题：希望安排时间介绍Ai模型类的策略如何提交实盘模拟，我到目前为止没有成功提交过一个。【邵守田】
回答：如果你失败的话，可以将策略代码发给小Q，我们帮你看看代码。实盘模拟最关键的一点是：预测集的数据 要绑定实盘交易参数，开始日期可以不绑定，结束日期一定要绑定，如果有一些因子需要用到一些时序窗口，可以往前多取一段时间的数据。如下图所示：
问题：希望安排时间介绍如何编写可分享到策略社区的策略。 【邵守田】
回答：首先，您需要先把策略提交到模拟交易，然后在”我的交易“中打开，选择对应的策略可以分享到策略社区，这里按照正常的交互流程进行即可。如果您致力于成为一名开发者，希望能通过策略服务更多的用户，赚取数据订阅费用，成为bigquant平台上的一名兼职或者全职开发人员，可以按照这篇帖子的介绍分享策略到社区：🌟201-数据与策略分享
问题：知道因子怎么构建，知道怎么回测，可以看懂给出来的简单策略，但是没有自己的体系，不知道该如何构建自己的策略。【邵守田】
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问题：笑宇老师作业答案好像还没公布，机器学习的那次，请万老师公布一下答案【万笑宇】
回答：
问题：M模块有没有api文档【邵守田】
回答：
问题：dai模块可以深入讲解一下吗，文件的存储和调用等【徐啸寅】
回答：
数据平台/DAI 可以参考这篇文档，调用可参考dai.query的用法, 文件保存可参考dai.DataSource.write_bdb的用法。
问题：handle_data的里面，会调用当天的股票数据来进行交易，是不是应该调用前一天的数据来做交易呢 【徐啸寅】
回答：
这里面涉及撮合机制，数据是使用当前k线的数据，且下单也会在当前k线上下单，但是撮合是在下一根k线上发生的，也就是说你说的交易是在下一根k线上发生的。
问题：风格因子对组合收益的贡献 和 风格因子对组合风险的贡献 ，如果策略中某个风格对组合的风险大于对收益的贡献，是不是就应该把这个风格剔除。【万笑宇】
回答：
问题：做因子进行加工时，现在感觉没有思路，无目的的瞎试，没有对因子加工系统性的认知。比如什么类的字段适合pct_rank_by、什么样的适合c_pct_rank， 再比如：之前lable没有用pct_rank_by，结果就很差，用上了结果提升了，但是pct_rank_by提升收益的逻辑并不清楚。【邵守田】
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问题：模块化 和 bigtrader.run 的差别，属性有什么不同【邵守田】
回答：
问题：在进行实盘的风险监控时，老师当时提到用超额收益来进行判定，请详细的举个例，如何判定策略失效了？【万笑宇】
回答：
问题：在选择多策略风格轮换时，通过获取BARRA归因分析，获取各风格因子暴露，以及获取CERM因子收益率，那通过啥方式判断是否需要切换？是用风格因子暴露值*风格因子收益率求和来计算哪个策略表现好么？那这不就相当于是策略收益率嘛，二者之间只差了残差收益率？这里衍生出几个问题，BARRA归因分析求出的风格因子暴露是一个时点值还是整个回测区间的值，如果要获取阶段性值，是不是只能定期修改回测区间获得？风格因子收益率也一样，它是实时变动的，取时点值应该不够稳健吧？【万笑宇】
回答：
问题：因子分析时大多用了行业中性化和市值中性化，但我们在作策略的时候往往要么简单的采用没中性化的因子，要么采用了中性化后的因子，但没考虑行业的选择，这样是不是太粗旷了点，怎样做才比较严谨？【徐啸寅】
回答：
交易是一门艺术，没有强制的要求，也没有标准化的流程。只要策略本身通过了你的检验即可。
问题：如何获得好的idea，比如研报等等。自己想的idea，回测后发现不行。【万笑宇】
回答：
问题：如何利用研报，除了bigquant,还有那些可参考的网站【邵守田】
回答：
问题：宏观因子（包括宏观经济和市场状态等）在量化投资策略中如何构建和如何使用？【万笑宇】
回答：
问题：Barra因子框架的分析在可视化中接入方便，但不知道如何在代码版本中如何接入【万笑宇】
回答：
问题：xgboost算法出来的策略一致不好，请老师帮忙看下原因：https://bigquant.com/codesharev3/a1ca7415-a6c1-40b2-9ae3-28efdb503629 【万笑宇】
回答：
问题：保温杯策略现在可以跑吗？可以的话，请万老师讲下保温杯策略的原理和源码【万笑宇】
回答：
问题：求一个可用的深度学习策略的代码模版【徐啸寅】
回答：
https://bigquant.com/square/code 这里面有深度学习模版可供参考。
问题：求一个守田老师打板策略的最新进展和代码 【邵守田】
回答：
问题：有没有仓位管理的代码模板，比如根据某个和几个指标，每天判断当指标达到什么状态，总仓位从满仓降为半仓，当指标达到某个状态，降为30%仓位，当指标达到某个状态，从30%仓位升到半仓，当指标达到某个状态，从半仓升到满仓 【万笑宇】
回答：
问题：能不能开发一个可转债日内交易模板 【邵守田】
回答：
问题：能不能讲一下实盘的时候一些注意事项和可能遇到哪些问题及解决方案，如实盘回撤超过了开发策略回测时候的回撤，遇到黑天鹅事件，策略失效等等 【万笑宇】
回答：
问题：如何判断策略是否失效 【万笑宇】
回答：
问题：想学一些风控和止损的案例 【邵守田】
回答：
问题：黑天鹅事件如何应对 【邵守田】
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问题：哪些情况需要手动干预 【万笑宇】
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问题：仓位分配的方法有哪些 【徐啸寅】
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波动率权重调整：波动率倒数为权重
组合优化权重调整：权重和为1（也可以对某些风格暴露作约束）的最大夏普的权重调整。
问题：选股和择时能搭配起来用吗 【万笑宇】
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问题：量化策略会等有分享几个可转债的日间策略；但作为T+0品种，期待还能有可转债的日内策略分享。【邵守田】
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问题：如果因子策略收益来源来自风格， 那么混合多种风格因子的机器学习策略进行滚动练习的时候。其实就是捕捉训练时间阶段风格变化的规律， 并假定验证阶段规律不变。如果是这样， 滚动练习中，训练集时长划分是，可以根据市场风格收益表关联起来？如果是应该如何关联呢？【万笑宇】
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问题：混合多种风格因子的机器学习策略， 和 基于风格轮动的策略框架 是两种思路但似乎都是捕捉风格变化规律。两者相比，各自有啥优劣势呢？【万笑宇】
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问题：基于因子的策略，收益来自风格收益。那么基于大类资产轮动策略， CTA趋势策略 它们的收益来源是什么呢？ 如果他们的收益来源不同，是否做资产配比， 降低风险？【邵守田】
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问题：有些技术分析的交易者也存活了很久。比如量价，支撑，压力的画线派。 他们的收益来源是什么呢。 他们的一些思路可能被自动化么？ 比如用把他们的成功的图形做成训练集。丢给深度学习，以后机器看图？
回答：【万笑宇】
问题：课程分析分享了， 股指日内交易 ，今年表现不如拿着不动。 那是不是股指日内交易 也需要和主观结合？如果是 ，该如何结合。【邵守田】
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问题：cta 策略， 趋势策略， 日内策略的收益来源是什么。【邵守田】
回答：
问题：完全的小白，能否在这次训练营中得到一个或者多个，回撤不能太多、收益稳定且越高越好的现成策略。【万笑宇】
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问题：机器学习模型能否从平台上传或下载 【徐啸寅】
回答：
将模型参数保存为csv文件即可下载。模型保存读取 这是神经网络模型参数保存的例子。
问题：把游资交割单拿来训练模型是否有人尝试过？效果怎样？如果没有，是否可行？【邵守田】
回答：
问题：我们用到的哪些因子，需要依靠外部供应商？实盘过程中，偶尔会遇到策略停止的情况，但是分不清楚是因子出错的问题，还是说选股条件过于严格的问题？【邵守田】
回答：
问题：建议，用到的，因子都标著一下，哪些是需要外部供应商每天更新的。【邵守田】
回答：
问题：请老师讲一到两个实际案例，一个策略是怎么开发的？每一步是什么？每一步大概要用多长时间？用到的工具是什么？【邵守田】
回答：
问题：原始数据来源， 因子表数据加工，校准和发布的规则，如何防错？【邵守田】
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问题：每日因子数据更新的时间 【邵守田】
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问题：计算因子收益率的时候，为什么默认是未来一天的股票是收益率而不是1周或者1个月？ 【邵守田】
回答：
问题：为什么风格测试中全市场因子收益率都是正的？【万笑宇】
回答：
问题：风格测试中“风格因子对组合风险贡献”是最近一日的计算还是某个时间区间的计算？【万笑宇】
回答：
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