[研报复现] 复现海通高频收益方差因子和数据平台的结果不一致,但看不出什么问题,求大佬解惑
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尝试复现 海通的 《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》 的收益方差
论文里前两种方法 :
方法一
方法二
对应两种方法SQL的实现
实现的方法两种方法的计算结果:
但是直接从 研报因子表 hf_alpha_htzq 里 读取 alpha_92063 (高频收益方差_1m)的结果是这样的
两者完全不是一个数量级。。。。
其次就算是用sql 自带函数
也跟表里的结果有出入。。。
所以表里的结果是怎么来的呢 ??
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