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[研报复现]  复现海通高频收益方差因子和数据平台的结果不一致,但看不出什么问题,求大佬解惑

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尝试复现 海通的 《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》 的收益方差


论文里前两种方法 :

方法一

方法二

对应两种方法SQL的实现

实现的方法两种方法的计算结果:

但是直接从 研报因子表 hf_alpha_htzq 里 读取 alpha_92063 (高频收益方差_1m)的结果是这样的

两者完全不是一个数量级。。。。

其次就算是用sql 自带函数

也跟表里的结果有出入。。。


所以表里的结果是怎么来的呢 ??

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标签

高频因子
评论
  • 不能加order by
  • order by 是 读取 研报因子表 hf_alpha_htzq 的sql 用的。 计算因子的sql 没有用。而且去掉了结果一样
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