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前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

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作者：陈奥（chenao1106)

导语

量化的目的之一是把通过对历史数据的规律研究，转化成投资决策。本次分享从具体的案例出发，如何快速把历史数据的经验，转化成自己的经验，进行投资交易决策。例如，2022年2月24日，大盘大跌，下跌股票数：3900+，上涨股票数600+，大跌行情下，如何操

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策略介绍： 平台策略主要分成二种，AI策略、自定义编码策略。
 **AI策略

某机构调查发现，近年来，通过电子渠道进行的交易有所增加，所有资产类别的交易员都预计，这种上升趋势将在未来两年继续下去。

摩根大通的瓦克说，我们经历了两年多非常不寻常的疫情，在市场非常动荡的情况下，许多客户从办公室搬到家里，这对增加电子交易来说是一场完美风暴。

不过摩根大通的Wacker表示，人工

私募表示，量化私募产品在经历2021年四季度以来的回撤后，今年超额收益逐步企稳回升，未来行业将走向分化，严控风险敞口的公司，超额保持更加稳定；同时，CTA策略在市场震荡中展现了危机阿尔法的特性，长期配置价值大。

私募排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊称，今年指数增强策略表现相对较差主要是受到了指

本人觉得yilong大神的新丰,速达系列的策略都很不错，志同道合的朋友认可该策略的，可以加本人微信hjr3138沟通交流学习，共同分享

作者：woshisilvio

策略思路

Alpha因子构成--大部分因子的来源

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作者：woshisilvio

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GBDT多因子选股策略

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布林带策略的交易规则

相关定义如下：

中轨 = N时间段的close价格简单移动平均线

上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差

下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差

当前价格相对位置 percent_b = (close - lower)/(upper - lower)

可视化策略-AI选股

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事件驱动策略的交易规则

由于财务公告通常在晚上发布，在财务报表公告的第二日开盘买入归属母公司股东的净利润同比增长率百分比大于30%的且降序排名靠前股票(总持仓量不超过50只); 买入并持有40个交易日后，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间

多条件选股策略的交易规则

买入条件：满足

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时

新建一个可视化AI选股策略，如下图所示：

在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“过滤市场”m25(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)并在参数窗口中填入3，即可实现在训练集中去除创业板股票

在测试集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“过滤市场”m26(从“用户模

本例使用GBDT算法进行模型训练和数据预测

1. 新建可视化AI模板策略
2. 在左侧模块导航栏“机器学习”中拖出“GBDT训练”和“GBDT预测”模块替换原有的 StockRanker 训练模块和 StockRanker 预测模块

本例设置“GBDT训练”中的参数：

损失函数类型：'reg:

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