策略介绍

量化投资策略通过数学和统计方法，从历史数据中提取出有用的信息，指导投资决策。今天我们要介绍的是一个基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略。该策略通过选择市值较小且动量较高的股票，力图在不进行额外风险控制的情况下，实现高年化收益。

小市值因子，即市值较小的股票往往具有较高

背景

如果我们的模拟交易需要依赖自定义定时任务的数据结果, 即需要保证模拟交易在这个定时任务后才运行需要怎么处理?

处理流程

1 、提交自定义的定时任务

定时任务代码编写完成后点击画布右上角的提交模拟按钮

![](/wiki/api/attachments.redir

https://bigquant.com/codeshare/760c8782-eb7e-4734-a4f7-ac7637af897f

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GBDT+LR策略理论和思路介绍

GBDT(Gradient Boosting Decision Tree) 又叫 MART（Multiple Additive Regression Tree)，是一种迭代的决策树算法，该算法由多棵决策树组成，所有树的结论累加起来做最终答案。它在被提出之初就

https://bigquant.com/experimentshare/c451f287332a411cb4c7756c457318f6

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策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入个股风控与大盘风控逻辑。

• 个股风控：个股价格低于某一价格时，但是不影响其他股票的买卖信号，也被称为止盈止损逻辑。
• 大盘风控：大盘上证指数最近表现比较差时，将仓内股票全部清空，当日不再交易。

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

导语

【旧版模块】，该文档为旧版。新模板详见：

https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS

在阅读了学院关于可视化模板教程后，相信你已

基金仓位的爬取

首先通过爬虫爬取公募基金公布的仓位，我们以招商基金的沪深300指数增强基金为例(代码004190)获取该基金的2018年二季度公布的个股持仓比例，代码实现如下：

    import re
    import requests
    import j

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导语

• Hilbert变换是一种有效的数据周期分析工具，将原始信号延迟90°相位，从而方便的提取出当前信号在周期变换中所处的相位，进而对趋势进行判断。
• 对于股票数据的走势有一种假设，走势可以分解为：长期趋势+中短期周期性波动+噪声数据。在去除长期趋势的情况下，可以利用Hilbert变换

https://bigquant.com/codesharev2/dc26ab83-a69b-4f4d-adad-a877e8851b28

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https://bigquant.com/codesharev2/42c80795-96ba-461e-8a80-e7f69b749e5b

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介绍

本策略旨在将1.0版本中训练好的StockRanker模型参数直接传入到3.0环境下进行调用。

主要包括以下步骤：

• 进入1.0环境下训练模型，将训练好的模型导出
• 进入3.0环境下读出导入数据

具体实现

导出训练数据

打开1.0环境中的“新手学习模板”，运

导语

本文标题为自定义标注，其实就是想告诉大家如何灵活地对数据进行标注，从而得到预测能力更强的机器学习算法。

认识分类和回归

谈标注一词之前，我们先简单了解机器学习算法中的分类和回归。

分类问题是监督学习的一个核心问题。在监督学习中，当输出变量Y取有限个离散值时，预测问题便成为分

策略介绍

A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。

这是旧版的例子, 只能在2.0.0的Aistudio中运行

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/54fe864132a7447894540d70cd2e36e5](https://bigquant.com/experimentshare/

导语

公司的基本面因素一直具备滞后性，令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看，一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新，而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢？如何去规避基本面滞后产生的风险呢？下面我们将重点介绍量化交易在公司基本面分析上的应用，即平时常说的 **

https://bigquant.com/codesharev2/ddc8110e-c1fe-4822-a382-66e03270936a

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1. 新建策略模板
2. 查看回测/模拟模块属性栏中的“初始化函数”框体内的代码，将其中的：

每只的股票的权重，如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金，[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = T.norm(

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价值选股策略的交易规则

每隔30个交易日，以开盘价买入当日0<PB<1.5且0<PE<15且有成交量的股票； 每隔30个交易日，将不符合上述标准的持仓股票在第二天以收盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间

   通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测

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