StockRanker 训练程序无法运行
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你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？
策略：
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lightgbm模型报错，但是stockranker可以，不知道什么问题
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from bigmodule import M
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请技术来看看
源码：
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我有注意到文档中没有提到分钟频率数据的涨停买入逻辑。
假如一只股票当日13:29分涨停了， 我在13:30下单 买入，交易引擎会进行撮合吗
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回测当中如何融资下单与卖券还款
如题，能麻烦 工程师帮忙给一个案例吗
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原始SQL调整：
context.sql = f"""
select
date,
instrument,
pct_rank_by(date,total_market_cap)由bqmfycsy创建，最终由bqmfycsy更新于
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在量化投资中，组合优化的鲁棒性直接影响策略的实战表现。近期我们对基于 Wasserstein 距离的分布式鲁棒优化（DRO）策略进行了迭代，看似细微的调整背后，其实藏着对组合稳定性和资产适配性的深度考量。下面就来详细说说第二个版本（代码 2）到底改了什么、为什么改以及如何实现的。
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