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策略分享-基于夏普比率风险调整的ETF选基策略

0. 策略名词解释：

（1） Sharpe Ratio（夏普比率）

定义：夏普比率是衡量投资回报与风险的比值，反映单位风险所获得的超额收益。\n公式为：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b90426d0-635d-4b2b-b48a-59c87

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BigTrader AI量化交易终端（股票实盘）

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

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求助帖

ModuleNotFoundError: No module named 'arch'

BigQuant平台没有arch可以用么

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0820问题答疑

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提问：怎么用gpu来加快计算？

回答：



提问：作业的时候，发现openai不能导入是什么原因？

回答：



提问：作为纯小白，能不能在这次训练营中得到一个或几个，收益稳定，回撤小，的现成策略。

回答：



**提问：希望老师

由small_q创建，最终由small_q更新于

单股分仓波段策略

大家在做单股投资时，是不是总纠结两个问题：一是怕满仓站岗，二是怕踏空行情？今天分享一套「单股分仓波段策略」，用 KDJ 指标定信号，分仓仓位控风险，亲测回测数据可参考，新手也能快速上手～

一、策略核心逻辑：简单 2 步，解决 “买多少、什么时候动”

这套策略只盯 1 只标的（案例用

由bq9e696k创建，最终由bq9e696k更新于

研报复现：【光大证券】多因子系列报告之五：见微知著，成交量占比高频因子解析

一、研报解读

**集合竞价阶段是反映投资者行为信息的重要时点。**我国股票的日内交易分为集合竞价阶段和连续竞价阶段，累计交易时长4 小时。开盘和收盘是一天中股市交易的最重要的阶段，开盘集合竞价阶段是隔夜信息释放的第一时点，而收盘集合竞价阶段则是日内交易信息反映的最后时点。集合竞价阶段

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陈雨的作业，0728

1.什么是量化投资

量化投资，简单说就是“用数学和算法代替人脑做买卖”。它把选股、择时、仓位、等所有环节都写成可计算、可回测的规则，然后让电脑按规则执行。核心要素可以拆成三块：

  1. 研究什么\n• 因子：把股票好坏翻译成可量化的指标，如估值、动量、情绪、突发事件等。\n• 产生交易信号

由bqtzejx8创建，最终由bqq1ew28更新于

0818问题答疑


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问题： 1-pct_rank_by(date,active_buy_volume_proportion_large) as score3,这行代码前面1-是把成交量从大到小的排序，去掉1- 就是从小到大排序对吗？【邵守田】

回答：

这是一个按日期进行横截面排序的算

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Liujunze_提交作业

作业1：\n1）测试筛选策略不同时期的风格是否会有变化？

结论：有变化。

实验变量：策略采用一个小市值因子 c_pct_rank(total_market_cap)，对比的是市场风格-市值收益率。

结果发现：策略在2020年1月至2025年8月，整体与市值因子相关系数最大，其次是beta和流动

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如何获取某一个时间段的VWAP价格

除了回测模块可以使用TWAP和VWAP外，平台数据库有直接获取TWAP和VWAP的方法吗？（老版本的bar1d_wap_CN_STOCK_A_adj表好像没有了）

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回测正确，模拟盘或实盘报错可能是指标数据出了问题，折腾我一个月的问题

一个简单的策略回测完全没问题，提交后结果始终有问题，改的怀疑人生也不能解决，早上意外发现可能是回测环境语模拟环境的数据表指标导致问题。


这是此前，哪怕邵老师看了也没问题后跑的结果，第一天有信号后面就一直空仓了


接天梯后一天有信号一天没有信号


开始怀疑回测模型，后面跑了万老师的小市值

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使用封装的xgboost视图报错

代码如下：请问我该如何修改才能不报错：

--------------------------------------------------------------------------- XGBoostError Traceback (most recent call last) Cell

由jliu15创建，最终由xuxiaoyin更新于

BigQuant终端本地SDK使用文档

本文件提供 BigQuant Python API 的使用说明，包括用户管理、策略运行、策略查询等功能。


前置代码（Python）

from bigquant.api import strategy, user, run

\

1 user 模块：用户

由qxiao创建，最终由bqv93dy2更新于

行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略，旨在通过在不同行业之间进行资金分配，捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。

由small_q创建，最终由bqv93dy2更新于

基于市场宽度的小市值择时策略

一 小市值效应

小市值效应:

1981年,学者banz发现:美股最小市值组比最大市值组年化收益高5.3%,且无法用CAPM解释,这就是小市值效应,也被Fama-French 三因子模型纳入核心(SMB因子);


在A股中,小市值效应更强:

2005-2025 年，中证 1000（

由bqy4a9le创建，最终由bqy4a9le更新于

【数据建议】【集合竞价表】

1. 可以增加未匹配的金额吗？2. 这个数据需要早盘更新，不能是下午17点

%%sql
select
    date,
    instrument,
    open_auction_order_volume	as	竞价总委托量,
    open_auctio

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期货实时实盘交易

在BigQuant上，您可以对接期货公司进行期货实时交易，当前实盘仅支持日内（实时）交易策略！大致流程如下：

1.在BigQuant上构建实时期货策略。

2.开通申万宏源期货账号。

3.在BigQuant上绑定期货账号。

4.添加实盘策略并设置条件后开始交易。

这里，默认您

由small_q创建，最终由bqadm更新于

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