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【平台使用】回测成功但模拟无信号

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回测成功,但是提交模拟却没信号产生

当我使用 m_sum(turn,250) AS score作为因子时,回测是成功的,然而提交模拟后却没有信号产生,而这在12月份之前是正常的,也就是说12月份之前模拟信号会产生,但之后就没有信号了。于是我换了另一个float_market_cap AS score作为因子,回测和提交模拟都是成功的。请问是什么原因导致回测成功而模拟不成功呢?

https://bigquant.com/codesharev3/6d69a0b5-38fe-4693-abea-50f390143a30

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标签

因子分析交易策略
评论
  • 有几个原因,1、你抽取因子时 ,用到了过去250个交易日换手率的和,这里建议向前多取几百天的数据,保证第一天有具体数值
  • 2、我把你sql里面 如果某个值为nan就删除这一个逻辑取消了
  • 3、你的代码是5天一调仓,所以改成1天1调是有信号的,五天一调的话 要耐心等5天才会有信号
  • undefined
  • 代码见(如果改成5天一调仓,你就修改下 调仓周期日期为5):
  • https://bigquant.com/codesharev3/d42b310e-dabf-4964-ae41-0be18e280b12
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