用100个因子进行组合，寻找最优组合，遍历这多遍算力资源肯定不够的，但不想遍历所有组合，有什么好方法吗

由bq30zy4n创建，最终由small_q更新于2024-01-29 06:14 被浏览 29 用户

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评论

解答：一些简单的思路，比方说都放到模型里然后特征重要性让模型自己选，比方说相关性高的多个因子只选择一个，比方说放入模型的因子都是IC大于0.05的等等，这个思路有点像机器学习里的特征工程哈，至于系统的因子分析方法可以参考宽客学院的课程
我不希望这样，找不到最优解，无法排除噪音，无法排除因子同质化，因子相似性太高
还有更优秀的方法吗

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