数据分析

问题

回测时如何选取沪深300成分股为股票池

解答

https://bigquant.com/experimentshare/e748e2e314404259ab7f7226a701472b

问题

如何对单只股票设置量化交易程序

问题

问题描述

ZScoreNorm标准化后输出全为空值？

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/e91b4eed4f534753a3692800f33a4737

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问题

pandas.core.computation.ops.UndefinedVariableError: name ‘close_0’ is not defined

解答

是没有list_days_0这个因子吗？

我有看到平台上代码后缀是不同的，我想在benchmark中引入下面这个指数，

我应该在哪里找到它的后缀呢？

我找到了一个比较麻烦的办法

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=6

问题

当前国内量化投研与量化投资对数据的服务要求不断提高，因为越来越多量化机构正在比拼与追逐更高的pure alpha。

不同于传统投资交易，量化投资主要是将股市波动历史规律转化成数据，并依赖统计和编程完成数据分析和制定相应投资策略，且在执行前需先通过各类模拟测试验证其投资策略的有效性与业绩表现能否达到预期。因此，众多量化机构的一项重要工作，就是与各类金融数据打交道。

解答

目前数据方面有以下痛点：

1. 非结构化数据，比如文本信息、图像信息等数据的实用。
2. 提升数据质量。
3. 目前可用于投资的金融数据种类和类别越来越多，如何高效地管理相关数据。
4. 提高数据提取

问题

请教，如何获得股票早盘集合竞价期间的价格和成交量？用哪张表或者用哪个函数？

问题

请教高手，如题，想对所有可转债对应正股进行处理，如何得到所有正股列表呢？

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https://bigquant.com/experimentshare/ba243c6cd508478bacc881069da6dfea

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https://bigquant.com/experimentshare/ff206779bb0f4851ac0fede5acb195e6

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https://bigquant.com/experimentshare/54316bdc161f4dd888f55dbabc0545c6

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问题

AI量化策略中如何选择合适的因子

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1J24y1f7mJ/?spm_id_from=333.999.0.0

PPT

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随着交易数据量越来越大，金融领域的各种应用已经验证了使用人工智能可以更好地进行投资或业务决策，也越来越多人相信人工智能技术在金融领域的应用前景。人工智能提供了一种适用于从个人数据到业务流程的高效数据分析工具。 与此同时，越来越多金融机构开始使用机器学习方法，以期在市场竞争中赢得优势。量化投资机构逐渐抛弃传统的分析方法，转而使用机器学习算法预测市场走势和选择投资组合。 与传统投资方式相比，量化投资方式具有更高效率及准确性。量化投资是一种基于计算机系统而生成的投资策略选择方法，可以对数学模型进行监理，在实现交易理念活动过程中构建更为完善规范的量化投资评价体系。在对模型进行监理的基础上，再对历史数据

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![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=df515aaf-cef1-460

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本文是行业轮动策略的源码。

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/73f9656a0f5645c8909423df662357ff

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谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

编写线段树代码

如何推八字

https://bigquant.com/experimentshare/3399e83df2ea49e4ae1378ed0c9378db

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/7f7021993a9f40149189be939e15c882

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问题

请问这个错误是什么原因

解答

筛选过后的classes_prob_0没有数据，则索引[0]找不到相关的数据

https://bigquant.com/experimentshare/711ca5b92c11435ead022cd39c287f17

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python究竟怎么可以获取level2行情呢？比如百度、新浪、搜狐、CSDN等都有教程还有说明，同时还有提供一些常见的股票L2接口，包括许多模拟股票交易系统也提供了数据，但这些获取股票数据的方法并不像通过python那样方便。那么，如何通过python实现股票L2接口呢？

以下有两种情况说明：

（1）你有自己的证券商及客服专员；

在这种情况下，个人直接打电话给交易账户的证券期货供应商客户服务专员，获取CTP数据接口信息。CTP是指根据要求，进入期货公司的交易程序必须经过穿戴认证。简单地说，它是在期货公司提供的模拟环境中完成指定

模型板块包含了AI算法模型，多因子模型等一些研究内容。