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策略运行中经常出现哪些bug，及如何Debug？

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导语

BigQuant宽客学院伴随着平台的更新，学习和探讨的内容也日益增加。大家对机器学习、深度学习的策略研究越来越深入，新的想法也层出不穷，为了满足大家对探索的渴望，因此我们准备了定期的“BigQuant AI量化专家MeetUp”，本周四正式启动了！BigQuant学院院长、AI量化专家

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追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候，是否可以使用两个stockranker模型，一个用来预测上涨的股票，另一个用来预测下跌的股票，然后融合两个模型，减掉可能下跌的股票，从而实现更精准的实盘效果，如何具体实现?

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希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练，还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

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单因子的分组数据提取及结果的解读

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我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数

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如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

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有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

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有没有办法通过可视化的方式提取某个板块和概念的股票涨跌幅进行统计，并做成因子?

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在回测引擎里是否可以支持一种模式，可以设定以策略的最大可回撤空间 来 控制开仓的仓位这样的函数?比如我采用cppi的仓位管理的手段进行设置初始化最大开仓仓位权重?

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国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

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高频回测模块择时策略

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如何利用做T思路在价值股里获得超额收益——以长江电力为例

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如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分，因为实际中有的因子不一定表现好的在头部和尾部，我希望能取到中间那部分的value,比如我希望截取 return_0这个因子的中间那部分0.5分位数的那部分数据进行训练，应该怎么对因子进行修改呢？是否用all_quantile(

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如何设置交易逻辑改成策略交易的第一天买满仓然后逐步轮仓

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（2：50开始）

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请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号，读取出来，然后进行日内择时止盈止损

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最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

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有什么办法可以让storanker模型在预测的模块对预测的股票使用排序rank.desc()和aesc()，让模型同时买入因子最大的，和因子最小的做对冲?

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如何构建日历周线级别因子，比如5周均线（成交量，收盘价）；从每个当前日往前数，构建5日周期因子，（比如量价的5日周期的5日均线）

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如何实现分钟级的10%止盈， 5%止损？

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策略设置为隔天买，票数1只，全仓买卖， 回测时发现，当策略夏普比率好时，随着盈利后资金容量越大，仓位会越来越小，能否通过代码实现，当资金容量大于某个量级时，票数随着增加。如100万买1只，200万买2只，300万买3只。

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请教一下可视化因子研究模块的问题，如果是用户自定义特征的数据(通用，可选)，要传入的数据应该用什么格式呢？ 比如我要构造一个大盘相对收益率的因子，传入做因子研究 怎么传入？

策略源码

8月19日Meetup模板：

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