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“学海拾珠”系列之九十七：基于回撤控制的最优投资组合策略

报告摘要

主要观点

本篇是“学海拾珠”系列第九十七篇。本文提出了一种离散型的交易策略，将投资组合的回撤控制在目标水平内，同时最大化长期投资组合的收益。本文将损失控制目标定义为滚动窗口内的回撤(REDD)。本文使用三个大类资产来测试动态资产配置策略：标准普尔500总收益指数(SPTR

由small_q创建，最终由bqxe60y3更新于

124-行业轮动的基本面选股策略

策略原理

行业轮动策略是一种量化交易策略，它依赖于在不同行业之间进行资金分配，以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。

本策略是曾经在社区里

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

投资组合风险收益率计算公式

投资组合风险和收益率的计算涉及多个财务概念和数学公式。让我们首先了解一些基本概念，然后进入具体的计算方法。

投资组合收益率的计算 假设投资组合由多种资产组成，每种资产的预期收益率和投资占比各不相同。

投资组合的预期收益率可以通过以下公式计算：Rp ​=∑(n,i=1) (wi ×Ri​ )

由bqw9z8tc创建，最终由bqsx8e9a更新于

【其他】指数成分股数据有错误

中证1000成分股 2023年7月26日有1001只

import dai
df = dai.query("""
    SELECT
        date, instrument, member_code
    FROM cn_stock_index_compo

由l1ch333创建，最终由l1ch333更新于

【旗舰版】使用本地VSCode连接到 AIStudio

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

由jliang创建，最终由bq589a1c更新于

153-tick级高频均线策略

策略概述

本策略是一个简单的趋势跟踪策略，主要思想是：

  • 判断趋势：通过计算一段时间内的 Tick 价格的移动平均线（MA），来判断当前价格是高于还是低于平均水平。
  • 跟随趋势：当价格高于移动平均线时，我们认为处于上涨趋势，就买入股票；当价格低于移动平均线时，我们

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

【平台使用】cci_120计算结果不一致

-- cci_120: 商品通道指数。指标解释:计算方法: TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3,CCI=(TP-TP的n1日均值)/(0.015*TP的n1日平均误差)。 
(high + low + close) / 3 as _tp
(_tp - m_ta_sma(

由bq1hnkb2创建，最终由xiaoshao更新于

【平台使用】滚动训练模型如何固化

滚动训练完成后的模型，如何保存最终模型？

是我这样操作保存吗？请指导一下。



[https://bigquant.com/codesharev3/8a40eb97-c600-49ce-a354-59b24e8c45ef](https://bigquant.com/codesharev3/8

由bqsx8e9a创建，最终由xiaoshao更新于

几款免费德国股票报价API对比|实时股票数据API

一、德国股票市场数据需求的核心挑战

在量化交易领域，股票数据 API 的选择直接决定策略的成败。作为欧洲最大经济体，德国股票市场（尤其是法兰克福交易所）的股票报价 API 与股票实时 API 需求呈现三大核心挑战：

  1. 时效性要求：高频交易策略对股票实时 API 的延迟敏感度极

由bqpess5i创建，最终由bqpess5i更新于

如何通过 iTick 外汇数据 API 与 Cursor AI 实现量化策略开发

在外汇交易领域，利用外汇数据 API 接口获取实时市场数据并结合量化策略实现自动化交易已成为趋势。本文将介绍如何通过 iTick 免费外汇报价 API 接口与 Cursor AI 代码工具快速实现量化策略的自动编写与部署，涵盖外汇数据 API 调用、策略逻辑生成、代码自动生成及回测全流程。一、技术栈

由bqpess5i创建，最终由bqpess5i更新于

如何通过 iTick 外汇数据 API 与 Cursor AI 实现量化策略开发

在外汇交易领域，利用外汇数据 API 接口获取实时市场数据并结合量化策略实现自动化交易已成为趋势。本文将介绍如何通过 iTick 免费外汇报价 API 接口与 Cursor AI 代码工具快速实现量化策略的自动编写与部署，涵盖外汇数据 API 调用、策略逻辑生成、代码自动生成及回测全流程。

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由bq3b8uvh创建，最终由bq3b8uvh更新于

【其他】dai能否直接操作dataframe

我记得之前dai是可以直接操作dataframe的，现在是不是不行了？

例如：

  1. 先读取数据到dataframe（变量名叫df）
  2. dai.query(“select * from df”)

以前这样是可以操作的，现在似乎是不可以了

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由smartian创建，最终由xiaoshao更新于

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