作者

Jaewon Choi 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和延世大学jaewchoi@illinois.ed u(通讯作者)

Dirk Hackbarth 波士顿大学Questrom商学院、

CEPR和ECGIdhackbar@bu.edu Josef Zechner 维也纳经济与商业

20220623-StockRanker多因子选股策

最近有很多篇关于CTA危机alpha之类的文章，讨论来讨论去不知所云。

一般所谓的alpha，这是针对股票市场而言的。比如一只股票的日线收益率，对市场的收益率，做一个带常数项的线性回归，那么得到的常数项就成为alpha，系数成为beta，这是最原始的定义。

这个定义的含义在于，把一支孤股票的收益

近日，Stackoverflow 发布了“2022 开发者调查报告”。此次报告共有来自 180 个国家 / 地区的超 70000 名开发人员参与了调查。

数据显示，当代开发者已进入“内卷”时代，根据调查显示，不少开发者身兼数职。46.82% 的受访者称自己为全栈开发者，尤其是数据库管理员、产品经理

作者：liuhooly

前言

首先感谢平台给了和众位大神一起学习和实践DNN的机会，我应该是这次里面经验比较浅的，因为一直以来使用的都是

StockRanker，因此本文的使用体验上会有一定的两种学习方法的对比理解。不一定准确，大家参考即可。

策略构建

标注

因为是高

权益类衍生品上新，量化大潮再起？

近日，中国金融期货交易所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见，这意味着两大权益类衍生品距离正式上市更近了一步。

2010年，我国第一个股指期货合约标的——沪深300股指期货正式上市，量化1.0时代就此开启。2015年中证500指数期货上市

摘要

根据信号传递理论，企业对研发支出资本化或费用化处理，实际上向市场传递了研发项目未来盈利能力的信号。资本化的研发支出应当可以带来未来经济利益，而费用化的研发支出则没有未来经济利益。

企业会计准则规定的资本化条件相对较为主观，使得上市公司在资本化和费用化上有很大的隐性选择空间，企业可能出

本人订阅了策略天梯最优质的策略（包括yilong的）进行策略组合实盘买卖，收益不错，有兴趣观看策略的，可以加本人VX：qwrs2538,本人可以共享交流。

有利于量化策略的发展

近日，中金所发布中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则的征求意见稿，意味着在上证50、沪深300、中证500以后，新的期指、期权品种即将推出。

多家私募机构认为，中金所推出中证1000股指期货和股指期权合约，符合这些年来市场扩容发展的新要求，丰富了投资者的投资工具和对

作者：donkyxote

策略思想

基于17个短期因子，其中8个量价因子，9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日，每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票，次日卖出。

StockRanker模型

原有模型是基于BQ提供的S

策略思想

基于17个短期因子，其中8个量价因子，9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日，每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票，次日卖出。

StockRanker模型

原有模型是基于BQ提供的Stockranker机器学习

作者：dkl297836

策略思想

基于32个短期价量因子，训练集使用2016年1月1日至2020年12月31日共5年数据，每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的10只A股股票，个股最大仓位限制为20%，持股时间设置为5个交易日，初始资金100万。

Lightgbm**策

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表名：patent_CN_STOCK_A

据某券商统计，截至5月27日，近一个月来取得正超额收益的头部量化私募指增产品比例在八成以上，不少头部机构4月末以来的累计超额收益率在5%到10%之间。

数据显示，在主动压降规模之后，伴随市场的企稳，近期头部量化私募的超额收益有了较为明显的改观。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊表示，头部量化私

自5月以来，A股开始触底反弹，上证指数从最低2860点附近一路上扬，目前已经连破3000点、3100点、3200点、3300点大关。随着股市的回暖，私募业绩终于回血。

私募排排网数据显示，截至5月底百亿私募数量为110家，其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益率2.59%。其中，12家百亿私募

量化多头反弹5%！

5月，A股没有跟随美股的横盘震荡，走出了一波触底反弹的独立行情，行情的结构性十分突出，汽车、石油石化、电力设备、国防军工等行业领涨。在各地经济促进措施的推动下，国内多项经济数据出现好转。

在此背景下，股市充分反映了经济恢复的预期，股票量化因此受益，5月平均收益达到5.00%，

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导语

以下为平台优秀开发者持续分享的策略思路和源码，帮助每一位平台上的quant开拓思路，开发出超额收益越来越高的策略。

策略分享

提升实盘的仓位管理策略

[Stockranker评分的另类用法](/wiki/doc/

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被誉为“大宗商品之王”的原油，期货价格年内涨幅已高达60%，并引领商品市场整体上行。在牛气冲天的商品行情下，CTA私募取得了不俗业绩。

Wind数据显示，截至6月14日下午4点，纽约商品交易所7月交收的WTI原油期货收报121.93美元/桶，年内上涨61.6%；洲际交易所8月交收的布伦特原油收报1

洛书投资 #幻方量化，双双夺冠！

受市场震荡下行影响，2022年百亿私募增长速度放缓。截至6月初，证券类百亿私募机构数量为110家，近期新晋百亿的私募包括白鹭资产、红土资产。

从5月数据来看，百亿私募平均收益2.59%，75家百亿私募5月收益为正，这也意味着超八成百亿私募迎来赚钱行情。

洛书投

策略简介

在前期的分享中，我们讲述了如何让策略根据市场风格进行切换，并将不同风格的策略进行融合，以提升策略收益和减少空仓时间。

那么，如何构建不同风格的量化选股模型，在市场震荡较大的时候，最大程度利用资金，本期将从6个步骤教你从零构建优质量化选股规则：

①挖掘灵感来源

②构建规则逻辑